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同类唯一 长盛量化红利基金短中长业绩皆入晨星榜

发布日期:2022-01-26 10:42   来源:未知   阅读:

  中国公募基金业绩排行榜》显示,业内首只运用量化投资策略投资于红利股票的基金——长盛量化红利基金,是“积极配置--大盘平衡型基金”中唯一一只在近10年、5年、1年期业绩排名中皆上榜产品。

  榜单显示,截至2021年底,长盛量化红利混合近10、5、1年分别以18.53%、18.44%和25.11%的年化回报在同类基金中排名3/34、10/64和10/114,是唯一一只在上述三个时间维度中,同时跻身同类前10的产品。另据Wind数据显示,截至1月11日,长盛量化红利混合近一年年化波动率和最低单月回报分别为18.18%和-6.26%,均好于同类23.06%和-8.41%的平均水平,该基金自2009年11月25日成立以来的年化收益率为13.60%,位居同类基金前1/10阵营。

  集量化投资与主动管理于一体的长盛量化红利基金,自成立以来在不同风格市场环境中均表现良好,业绩持续性较强。基金招募说明书显示,长盛量化红利策略基金充分发挥基金管理人的数量化投资研究和决策优势,以量化红利选股为主要投资决策基础,辅以投资管理人对市场及行业预期的判断因素,进而分享中国经济长期增长及股票市场的红利回报。

  该产品投资于红利股票的比例不低于基金股票类资产的80%,并以价值型企业及分红能力作为选择投资对象的核心标准。具体到投资策略上,该基金主要通过严格的数量化股票选择方法生成红利风格股票池,在此基础上构建基于核心--卫星投资策略的股票资产组合,同时多维考虑经济波动、政策导向、市场环境等宏观趋势,对行业主题、微观标的等进行主动研判,从而及时动态调整投资组合,以适应复杂多变的市场环境。

  通过查看该基金2021年已有各季度报告发现,长盛量化红利混合重仓持股中多次出现兖矿能源、鲁阳节能、华阳股份等低估或高分红个股,同时基于量化策略的特点,该基金持股相对分散。Wind数据显示,截至2021年三季末,长盛量化红利混合的持股集中度和重仓估值水平分别为21.76%和11.82,选低于同类46.53%和50.32的平均水平。另外,在2012年-2021年的十个年度中,除2016年和2018年的大熊市,长盛量化红利基金在另外8个完整年度均取得了正收益。

  资料显示,长盛量化红利现任基金经理为王宁,其为北京大学光华管理学院EMBA,是中国公募基金行业元老级基金经理之一,现任长盛基金首席投资官,投资中具敏锐的市场触觉,擅长整体战略布局。另据了解,长盛基金是业内较早启动数量化投资研究的公司,早在2005年就正式搭建由金融、信息技术与统计人才组成的金融工程部,目前已搭建了经验丰富的量化管理团队,采取内生性培养和外部引进双线人才储备方法,强化投研交易执行能力,充分发挥投研团队综合优势,力争为投资者带来长期稳健回报。